Oui, c'est exactement ça. Les cookies se trouvent dans C:\Users\NomUtilisateur\Cookies.
Mais c'est un dossier caché : il n'apparait pas forcément dans l'explorateur.
S'il n'apparait pas :
Menu Outil/Option des dossiers, cocher "Afficher Fichiers et dossiers cachés".
Mais ce n'est pas tout : pour parcourir ce dossier, il faudra peut-être se rendre propriétaire du dossier, puis prendre le contrôle total du dossier. Manip :
Click-droit sur le dossier, option Propriétés/Sécurité/Avancé/Propriétaire, choisir le groupe Administrateurs et cocher "remplacer le propriétaire des sous conteneurs..."
Ensuite, Toujours dans Propriétés/Sécurité, sélectionner "contrôle total".
Ceci ne marche pas toujours du premier coup (ça dépend des dossiers système). Il faut parfois faire la manip deux ou trois fois (en fermant et re-ouvrant l'explorateur à chaque fois) avant que les modifications soient prises en compte.