SAS, éditeur d'applications d'informatique décisionnelle, annonce la sortie de la version 3.3 de sa solution de gestion globale des risques : SAS Risk Management.
Outil de mesure destiné aux responsables financiers, SAS Risk Management permet d'estimer l'exposition d'une entreprise aux risques (marché, crédit, etc.)
Cette solution "end-to-end" s'appuie sur un système de modélisation et de simulation. Elle intègre des fonctionnalités de valorisation ("mark-to-market" ; "value-at-risk") suivant différents modèles : paramétriques ("delta normal" ; "riskmetrics" ; "what-if scenario") ou non paramétriques (historique).
Quant au "risk warehouse", entrepôt de données, il permet d'extraire, de charger, et de modifier des informations concernant les marchés, les contrats, etc.
Pour estimer les risques liés au crédit, la solution calcule l'exposition courante et l'exposition potentielle, et utilise des méthodologies plus avancées ("creditmetrics" ; "credit
Portfolio view", "creditRisk" et "credit monitor" de KMV).
Le système offre à la fois la possibilité d'effectuer des analyses dynamiques et de diffuser ces informations (reporting) sur le web, par exemple via un portail.
SAS Risk Management est censée répondre "aux règles et pratiques de contrôle applicables au secteur bancaire européen conformément au nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres (juillet 2001)", précise la direction de l'éditeur dans un communiqué.
Barclays Bank, banque britannique, Swiss Re, société suisse de réassurance, comptent parmi les références de SAS qui utilisent Risk Management pour mesurer leur exposition aux risques, modéliser des hypothèses et anticiper leurs prix de vente en fonction de différents scenarii.
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